自分の《灼熱連鎖 テスタ・ロッサ》の「灼熱ドロン・ゴー」の使用宣言が先です。
その後、相手の「侍流ジェネレート」を解決し、出たクロスギアの「出た時」の能力など、ターン・プレイヤーの待機中の効果を解決してから、《灼熱連鎖 テスタ・ロッサ》の「灼熱ドロン・ゴー」を解決します。
能力の使用宣言は、その能力がトリガーする条件を満たした際に行います。今回の場合、《赤い稲妻 テスタ・ロッサ》が破壊されたことで《灼熱連鎖 テスタ・ロッサ》の能力がトリガー条件を満たしたので、次の処理を行う前にその使用宣言を行う必要があります。
https://dm.takaratomy.co.jp/rule/qa/43762/